Grid Trading vs. Fournisseur de liquidité : Analyse de la rentabilité et des risques

Dans cet article de Omer Arbnom Yanar, publié par l'équipe DeGate, la rentabilité du trading en grille est comparée à la fourniture de liquidité sur le marché cryptographique. Le trading en grille est présenté comme une stratégie facilement automatisable où des ordres d'achat et de vente sont placés selon une grille de prix prédéfinie, soit à contre-courant, soit avec la tendance. L'article détaille le fonctionnement du trading en grille, la configuration des modèles, les bénéfices potentiels et les risques, en se concentrant particulièrement sur la perte impermanente. Il compare cela aux scénarios de risques et profits de la fourniture de liquidité concentrée sur des plateformes comme Uniswap V3. Les principales conclusions révèlent que les traders en grille subissent généralement moins de pertes impermanentes par rapport aux fournisseurs de liquidité en raison des différents moments de vente et d'achat d'actifs. L'article souligne également l'importance d'optimiser les tailles de grille et les plages de prix en fonction des conditions du marché et fournit des outils en Python pour le backtesting des stratégies à l'aide de données historiques. Enfin, il compare les deux stratégies sur différentes périodes et conditions de marché, fournissant une analyse exhaustive de leur efficacité et de leur potentiel de rentabilité respectifs.